随着中国加入WTO,《新巴塞尔资本协议》正式发布,金融全球化进程不断加快,中国商业银行业除了要与国内同业展开竞争之外,还要面临来自国际先进的商业银行的挑?#20581;?/span>

当前,宏观经济及资产质量风险正在成为中国银行业最大的担忧,信贷资产质量恶化带来的信用风险,利率、汇率的市场化对金融安全带来的影响,影子银行泛滥、风控质?#24247;?#31561;都金融风险管理提出了更高更紧迫的要求。

作为全球领先的数字金融解决方案提供商,文思海辉·金融一直致力于协助银行企业提升全面风险管理能力,提高数据收集与处理的自动化能力和提升数据分析与应用的精细化水?#20581;?#38024;对行业需求,文思海辉·金融推出风险数据集市解决方案,包括实现风险数据自动抓取与整合、经济资本回报?#39318;?#21160;计算、?#20302;?#21270;信用风险压力测试、操作风险KRI指标自动计?#24247;?#22810;方面。

提升全面风险管理能力

对于银行业来?#25285;?#25317;有强大的风险管理能力是管控金融安全的关键所在,文思海辉·金融的风险数据集市解决方案可以协助银行提升全面风险管理能力,帮助银行客户搭建专用的风险数据?#25945;ǎ?#21152;强全行级风险数据的整合和加工能力。同?#20445;?#25552;升全行风险计量水?#20581;?#31649;理水平,在风险数据?#25945;?#19978;实现经济资本、操作风险KRI等风险指标的自动计算,建设组合限额、风险报告、压力测试等风险管理工具。此外,强化全行风险建模的能力,搭建模型实验室,为风险计量和管理模型的验证和优化提供数据和技术支持。

提高数据收集与处理的自动化能力

数据的收集和处理是银行业金融安全的基础,强大的数据自动化处理能力可以让银行更?#34892;实?#24212;对风险。文思海辉·金融风险数据集市充分发挥技术基因,从数据抓取到整合、计算、风险测试到风险KRI指标的计量全面实现自动化。

(风险数据集市?#20302;?#24635;体架构)

首先,数据的抓取十分重要,风险数据集市可实现风险数据自动抓取与整合,不仅能够完成银行企业内部多个业务?#20302;?#39118;险数据的共享和自动化抓取与整合。同?#20445;?#36824;能纳入了外部风险数据,加大数据信息库。

在完成数据抓取和整合的同?#20445;?#35813;方案还能实现经济资本回报?#39318;?#21160;计算,实现全行信用风险经济资本的?#20302;?#21270;、自动化计量、查询与导出,范围可覆盖公司业务、零售业务、同业业务、资金业务等多个业务条线,大幅提高了对分行经济资本回报率考核的时效性和?#34892;?#24615;。

(风险数据集市?#20302;?#25968;据架构)

并且,风险数据集市方案还能实现?#20302;?#21270;信用风险压力测试,通过定量分析辅助专家经验,基于历史事件或一定的合理假设设计压力情景,采用业内通用的Merton模型进行信用风险压力测试,承压指标也精细化到了逐?#25910;?#39033;的PD层级。?#20302;?#21487;实?#32844;?#23395;度自动计算压力测试结果并生成定制报表,支持风险管理人员基于灵活可调整的压力情景方案开展压力测试。

最后,该方案能实现操作风险KRI指标自动计量,支持操作风险中个贷不良率、对公贷款受托支付比率、客户咨询满意?#21462;?#19968;般类业务处理差错率?#25237;?#22411;二类业务处理差错?#23454;?个KRI指标的自动计量。

全面提升数据分析与应用的精细化水平

数据是银行的重要资产,挖掘数据价值已成为金融安全的核心要求。

文思海辉·金融相关项目负责人介绍,风险数据集市解决方案可以优化和提升经济资本计量的风险敏感度,并帮助银行业客户建立全面、直观、及时的风险报告体?#25285;?#19981;仅有丰富的报告维度,还有灵活的报告频率。

金融安全不仅关乎行业,更关乎国家金融稳定,文思海辉·金融的风险数据集市解决方案无疑为银行业和监管层提供了更多的方案选择和更强大的技术支撑,协助相关方更好地监测市场运行情况,及时防范和化解?#20302;?#24615;风险,为金融市场的长远发展提供决策支持,守护国家金融安全。