近日,由文思海辉与普华永道共同合作的“北京银行全行风险数据集市实施和信用风险组合管理建设项目?#20445;?#20197;下简称“风险数据集市项目?#20445;?#34987;国际权威财经杂志《亚洲银行家》授予“2017年度亚洲银行家风险数据与分析技术实施”奖。这是文思海辉继获得中国电子信息行业优秀创新成果“盘古奖”后,再次荣获业界高度认可,充分印证了文思海辉在数据集市类项目上的卓?#22870;?#29616;。

 

《亚洲银行家》杂志“亚洲银行风险管理”奖作为亚太地区极富盛名、透明权威的风险数据集市评选项目,素以评选细致严苛、参评流程严谨公正、“含金量高”而著称。此次评选,覆盖了亚太、中东地区的众多金融机构风险管理实施机构,由国际知名银行家及分析师组成的评审团,围绕风险管理、科技创新、客户体验、商业影响等多个维度,通过多轮?#32454;?#35780;选而出。

 

 

“此次获奖,是对我们专业实力的再次肯定”文思海辉风险数据集市项目负责人表示,“通过构建专用风险数据?#25945;ǎ?#25105;们帮助北京银行大幅提升了全行级风险数据整合能力,并通过优化风险计量水?#20581;?#35774;立组合限额、压力测试等管理工具、搭建风险计量监控模型实验?#19994;?#26041;法,助力北京银行在风险管理业务数据的收集处理与分析应用方面实现了更为全面、精确、及时和?#34892;?#30340;提升,?#34892;?#28385;足?#24605;?#31649;要求及内部风险管理精细化需要,目前其风险管理能力已跻身国内银行前列。”

 

如今,风险管理已成为金融机构制定决策的核?#27169;?#20854;重要性不言而喻。北京银行风险数据集市项目实施涵盖信用风险组合管理方案咨询、全行风险数据集市系统搭建、信用风险组合管理功能建设三个阶段。文思海辉在实施过程中:

?    根据北京银行自身特点,为其?#21487;?#23450;制,构架了“源于数仓的仓外集市?#20445;?br /> ?    首创基于风险主题域的逆范式模型设计方法,极大增强数据应用的灵活性和高效性;
?    创新采用“双轨驱动、迭代开发”的开发策略和技术,提升风险业务应用质量;
?    建立数据质量保证的“双保险?#34987;?#21046;,提高数据标准和质量;

 

项目成功实施后,?#34892;?#25972;合了北京银行非零售PD内评、零售打分卡、零售分池、对公押品、零售押品等新资本协议内评项目在信用风险数据方面的成果,建立了全行统一、集中的风险管理数据集市,在满足监管要求的同?#20445;?#22823;幅提升了北京银行风险管理能力,并为其未来模型优化、数据验证奠定坚实基础。